📈 アルゴリズム取引バックテストシステム

こんな疑問を持ったことはありませんか？

「先月、株価が20日移動平均線を下回ったときに買って、今売ったら利益はいくら？」 「株を自動分析して売買シグナルを毎日出力するプログラムを作れないか？」 「取引戦略をテストしたいけど、実際のお金を失うのは怖い…」

アルゴリズム取引（クオンツ取引） は、コンピュータプログラムを使って取引判断を行うことです。バックテスト は、実際の資金をリスクにさらす前に、過去のデータで戦略をテストすることです。

🔥 Vibe Coding プロンプト

「株式バックテストシステムを構築：」 「1. yFinanceでTSMC (2330.TW) の2年間の日次データを取得」 「2. MA5とMA20移動平均線を計算」 「3. ゴールデンクロス戦略：MA5がMA20を上抜けたら買い、下抜けたら売り」 「4. 累積リターンをバイアンドホールドと比較」 「5. エクイティカーブと売買ポイントをプロット」 「6. シャープレシオと最大ドローダウンを出力」

重要なポイント

• コアコンセプトをしっかり理解する
• ハンズオンコード例で実践する
• 実世界の問題に応用する
• 演習で知識を強化する

さらに学ぶ

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