📋 選擇權交易策略
Vibe Prompt
「幫我實作 Black-Scholes 選擇權定價模型，計算 Call/Put 價格與 Greeks。」
課程大綱
- Black-Scholes 模型 — 選擇權定價公式與 Python 實作
- Greeks — Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho 風險指標
- 選擇權組合策略 — Spread、Straddle、Strangle、Iron Condor
- 實戰：選擇權交易系統 — 定價→訊號→風控→交易完整流程
- 風險管理與實戰案例 — 凱利公式、情境分析、Delta 避險、真實案例
課程導覽：選擇權交易策略
這堂進階課程從 Black-Scholes 定價模型、希臘字母風險指標、組合策略到交易系統——用 Python 實作量化選擇權交易。
課程內容
| 章節 | 主題 | 核心技術 | |:----|:----|:--------| | 第一章 | Black-Scholes 定價 | 歐式選擇權定價公式、Python 實作 | | 第二章 | Greeks 風險指標 | Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho | | 第三章 | 組合策略 | Spread、Straddle、Iron Condor | | 第四章 | 交易系統 | 即時報價、訊號產生、自動下單 | | 第五章 | 風險管理 | 部位控制、壓力測試、案例分析 |
為什麼要學選擇權交易策略？
選擇權是金融市場最靈活的工具——可以做多、做空、避險、套利。用程式交易選擇權可以精確控制風險和報酬。